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随机波动模型参数估计的新算法及其在上海股市的实证
随机波动模型 马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC) 波动
2009/9/25
研究用马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC) 算法估计随机波动模型的参数问题. 基于“前向滤波,后向
抽样”方法提出一种新算法,并将新算法同原有算法进行了比较. 然后利用新算法对上海股市进行波动
性分析,发现中国涨跌停板制度对波动的持续性估计有着重要的影响,忽视这些因素将会导致波动的持
续性被高估.