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本文对VAR宏观计量经济模型的拓展和应用进行综述和总结。VAR模型在批判中逐步向结构式、非线性、空间计量以及利用贝叶斯统计推断技术的方向演变。进入21世纪之后，基于动态随机一般均衡的DSGE-VAR模型、时变参数的TVP-VAR模型以及处理大规模变量的FAVAR模型等成为宏观计量经济分析的前沿。本文最后指出该类模型在运用中应注意的问题。
贝叶斯视角下时变参数VAR建模（上）——兼论“斜率之谜”
贝叶斯 时变参数 VAR “斜率之谜”
2013/8/23
中国渐进式的改革实践要求中国宏观时间序列的建模能够允许参数平滑变化，而传统的VAR模型对此无能为力。本文详细阐述了在贝叶斯估计框架下，如何利用MCMC算法，建立时变参数VAR模型的过程，并利用该模型对徐高（2008）的数据重新进行了拟合，发现其文中提出的“斜率之谜”现象不复存在，因此时变参数VAR模型在拟合中国宏观时间序列方面更为精准。
贝叶斯视角下时变参数VAR建模（下）——兼论“斜率之谜”。
Corrected portmanteau tests for VAR models with time-varying variance
VAR model Unconditionally heteroscedastic errors Residual autocorrelations Portmanteau tests
2011/6/20
The problem of test of fit for Vector AutoRegressive (VAR) processes
with unconditionally heteroscedastic errors is studied. The volatility structure is
deterministic but time-varying and allows for...
Risk,VaR,CVaR and their associated Portfolio Optimizations when Asset Returns have a Multivariate Student T Distribution
VaR CVaR Portfolio Optimization VaR Optimization CVaR Optimization Optimisation
2011/3/25
We show how to reduce the problem of computing VaR and CVaR with Student T return distributions to evaluation of analytical functions of the moments. This allows an analysis of the risk properties of ...