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一般均衡下基于产品市场和资本市场的单名CDS定价
一般均衡 CDS 产品市场 资本市场
2018/3/12
次贷危机呼吁新的信用衍生品定价模型, 因此为存在产品市场和资本市场的经济结构建立一般均衡的单名CDS定价模型, 使用最优化求解一般均衡下的商品价格和CDS价格. 可以发现一般均衡的CDS定价具有资本市场和产品市场的因素, 这表示CDS的价格不再是由单纯的资本市场因素决定的, 而是由无风险利率、资本产出弹性、违约率、回收率同时决定的. 通过数量约束用模拟的方式研究多个均衡的动态变化, 发现违约风险的...
近20年来,一般均衡分析发展的一个重要方面在于研究了无限期界不完全市场条件下一般均衡状态的存在性问题。这一研究表明,要确保一般均衡状态的存在,首先必须防止参与者实施庞氏计划,否则参与者的优化问题不可能有最优解,经济体的一般均衡状态也不可能存在。一般来说,有三种防止参与者庞氏计划的约束,它们分别是:横截性条件、债务约束和抵押品制度。这三种约束的切实履行需要相应的执行机制来保证,但是,相关的文献并未就...
发达国家取消棉花补贴对我国棉业经济的影响分析 基于空间性应用一般均衡模型
棉花 补贴 SCGE模型 纺织业
2009/11/17
首先对发达国家取消棉花补贴因素模型化,然后通过构建发达国家取消棉花补贴对我国棉业经济产生影响的空间性应用一般均衡(SCGE)模型进行模拟分析.结果表明:发达国家取消棉花补贴对我国棉花价格、国内纺织品价格的影响不大,在一定程度上会促进棉农收入的增加和纺织品生产的增加,我国的棉花和纺织服装产品出口将会增加.
动态一般均衡经济中资产价格波动的模型化
2008/1/14
引言 资产价格的波动在经济学中一直是一个倍受关注的问题。为什么有时资产的价格会暴涨，而有时资产的价格会狂跌不止？价格波动的起源有两种解释：一是市场基本面的冲击，即技术、偏好、人口、自然资源、政策因素；二是观念或心理变化，即信心、投机热情、以及其他人类思维因素。