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空间面板参数估计的小样本特性探究(一)
空间面板 蒙特卡罗模拟 检验功效
2013/8/23
本文通过蒙特卡罗模拟方法比较了GMM、QML和固定效应空间面板(SOLS)参数估计方法和相应模型的检验功效。模拟的结果表明:在参数估计的有效性与一致性方面,小样本情况下GMM估计优于QML和SOLS估计;空间效应的识别方面,LM检验能够有效地识别空间效应及相应的模型形式,而LR检验的功效比较低。Wald检验能够有效识别空间Durbin模型的潜在形式。在小样本情况下Hausman检验易于选择固定效应...