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基于马尔科夫随机波动和极值理论的风险测度
MSSV-t模型 极值理论 波动状态转换 风险测度
2014/10/31
针对金融资产波动的时变、聚集以及状态转换等特征，将马尔可夫转换模型和随机波动模型相结合，同时考虑波动尾部的状态分布，构建MSSV-t模型，然后将收益序列转化为标准残差序列，在此基础上，应用EVT模型对标准残差进行建模，进而构建基于MSSV-t-EVT的VaR测度模型，最后对该模型的有效性进行检验。研究发现：MSSV-t-EVT模型能够有效识别上证指数（SSCI）的波动转换特征，并且能合理地测度该指...
基于极值理论和多元Copula函数的商业银行操作风险计量研究
操作风险 极值理论 多元Copula函数 商业银行
2013/10/20
基于操作风险呈厚尾分布的特征,本文按照巴塞尔协议的要求,采用POT极值模型分别估计了多个操作风险单元的边缘分布,然后用多元Copula函数来刻画这些操作风险单元之间的关联性并计算在险价值。通过对中国商业银行1990-2010年操作风险数据的实证分析表明,Clayton Copula能更好地反映各操作风险单元之间的相关性结构,且采用Copula考虑操作风险相关性下的VaR值要比简单加总下的VaR值减...
研究由一个供应商和一个零售商组成的供应链,供应商在发生突发事件的情况下, 使用转移支付合同协调 供应链中的问题,为使供应商尽快从突发事件中恢复供应能力,零售商为供应商提供转移支付.利用自组织临界特性和极值理论求出了突发事件在某时间段内发生的概率,然后建立了按照时间顺序研究突发事件 的两阶段模型,说明了可以协调供应链的转移支付合同应满足的条件.