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借助于UTADIS决策技术在分类方面的优势，以央企上市公司为样本，从盈利能力、偿债能力和营运能力三个方面选取财务指标，对公司是否存在信用水平恶化风险进行辨析。实证结果表明，UTADIS方法可有效识别公司是否存在信用水平恶化风险；通过进一步分析各财务指标的边际效用值，发现利润率、投入资本回报率、销售净利率、总资产报酬率、流动资产周转率和应收账款周转率等在信用水平恶化风险识别中占比较大；尤其是利润率与...
利用在线电量波动数据对有多类用户的智能电网的实时定价问题进行研究。首先依据用户用电习惯将用户分类，对同一时段不同种类用户采用不同价格引导其消费，其次针对实时定价削峰填谷的目的，以极小化峰谷差为目标建立实时定价优化模型，并给出一种依赖在线电量波动的同步扰动随机逼近算法。讨论了模型的性质，给出了算法收敛性的证明。数值仿真结果表明新方法不但能够削峰填谷，避免下载同步化情形的出现，而且有助于提高用户和供电...
P2P网络借贷的文献评论
P2P网络借贷 文献评论 重复发表 差异性研究
2022/3/22
使用多维框架来分析和评论P2P网络借贷的相关文献，并基于该框架进行文献搜索和分析。结果表明，P2P网络借贷方面的文献主要集中于借款人行为属性与策略、贷款人行为与决策、P2P网络借贷市场及其他特征三个类别。进一步分析研究主题的活跃性和影响力后指出，不同类别的研究在活跃性与影响力之间存在不同的关系，而不同年份的活跃性与影响力之间存在弱的负相关关系。同时发现，一些研究成果存在重复发表和差异性研究现象。
存贷利率不等条件下含不动产的最优保险投资决策
保险投资 不动产 指数效用函数 动态规划原理
2022/3/22
在不动产投资对保险资金放开以及存贷利率不等的市场条件下，针对保险公司对不动产及证券的投资问题，假设保险公司的盈余过程为纯跳跃的Cramér-Lundberg模型，不动产的价格服从几何布朗运动，不动产有折旧和租金收入，建立保险公司总资产价值效用最大化模型。在指数效用情形下，应用动态规划原理，通过对不动产投资上下界约束的分类讨论，得到不同情形下保险公司最优投资策略的表达式。最后给出的算例验证了模型的有...
零售商资金约束下供应商的担保策略分析
供应商担保贷款 资金约束 报童 批发价合同
2022/3/25
针对零售商存在资金约束的两级供应链，考虑供应商担保对零售商融资成本的分担作用，研究供应商的最优担保策略。在传统批发价格合同的基础上加入供应商的担保额度决策，建立了供应商和零售商之间的Stackelberg博弈模型，分析了双方的最优决策。研究表明，供应商的最优担保策略是提供全额担保，限制担保额度不会提高供应商的期望利润。在有限比例担保的机制下，即供应商可以按贷款总量或未偿清贷款量的比例限制其担保责任...
引入经济周期转移概率矩阵，分离经济周期变动对信用评级的影响；考虑双声誉效应和监管惩罚成本，改进评级选购博弈模型，构建马尔科夫评级选购双声誉模型，理论分析双评级激励机制和约束机制解决评级机构串谋问题的适用条件。以美国和中国为例，运用数值仿真验证结论。研究结果表明，监管者在经济周期分离下采用双评级激励机制，在一定条件下能防止评级机构“虚高”评级信息和“以级定费”串谋；约束机制能更有效地防止评级机构串谋...
在社交网络中同样数量的种子用户群体在社交网络中的不同分布，往往对新产品的传播效率造成影响。探讨在具备小世界特性的社交网络中，种子用户分布与社交产品扩散速度的关系。设计了基于阈值模型和基于节点相关性的仿真实验，基于大规模实际社交网络的数据，采用计算机仿真模拟方法来从微观角度进行观察。研究发现，社交网络中种子用户紧密度与社交产品扩散速度正相关，但影响加速递减。
针对单个损失规避供应商和单个风险中性制造商的产能矛盾问题，通过应用分离收益与成本的方法，建立了风险分散契约模型，并讨论了该契约的可行性。研究发现，该契约能协调供应链，实现Pareto改进且合理分配系统绩效。比较了风险分散契约与其它契约（包括期权和补偿契约）的差异，表明风险分散契约比上述其它契约更易被交易双方接受。这进一步说明风险分散契约在处理损失规避环境下的产能投资问题方面具有一定的优势。应用算例...
具有追踪控制特征的多阶段双激励评价方法
综合评价 激励评价 追踪控制 精准激励
2022/3/16
针对时序动态综合评价问题中关于激励评价的多阶段信息集结过程中控制柔性不足，精准激励程度不够等问题，提出具有追踪控制特征的多阶段双激励评价方法。首先根据各时段被评价对象的发展状态确定精准激励控制线和惩罚控制线的斜率，判断精准激励控制线是否发生偏折，计算偏折后正负激励所在的时间区间以实现追踪控制；其次根据正负激励相等原则计算出正负激励系数，设计对应激励措施；最终得出具有追踪控制特征的综合评价值，并利用...
移动情境感知环境下的用户行为模式挖掘算法研究
个性化精准营销 情境感知 行为模式 多维序列
2022/3/22
针对当前个性化精准营销推荐策略研究中用户情境多样性和动态性等问题的挑战，提出了一种移动情境感知环境下的用户行为模式挖掘算法。该方法采用一种嵌套键值模型，对多源异构的移动情境感知信息进行有效融合和存储，构建了基于规则的多维序列模式挖掘算法MSP及其改进算法UTDMSP，能够从用户移动情境感知信息和交互行为中发现全局频繁和局部频繁的用户行为模式，识别用户长期保持的行为习惯和兴趣偏好，以及近期习惯和偏好...
中国2030年CO2排放情景预测与减排潜力分析
CO2排放 减排潜力 情景预测 对数平均指数分解模型
2022/3/15
建立了中国CO2排放情景预测与调控路径优化的集成分析框架，分情景预测了中国CO2排放趋势，测算了各部门的减排潜力并给出了相应的调控路径。研究表明，深度能源转型情景下中国CO2排放将在2025年实现达峰目标（102。54×108t）并在2030年实现强度减排目标（0。65t/万元），同时煤炭消费将在2020年达峰（28。11×108tce）。未来中国CO2减排的关键在于挖掘经济增长、能源技术进步与能...
考虑托运人估值不确定的航运企业在线预售定价模型
航运企业 在线预售 托运人估值不确定 托运人失望厌恶
2022/3/21
基于托运人估值不确定和失望厌恶影响托运人订舱决策的特点，构建了航运企业量化预付定金的预售模型，探讨了航运电商背景下航运企业的在线预售定价问题，分析了托运人估值不确定，失望厌恶对航运企业在线预售策略，定价决策和收益的影响。给出了航运企业的最优预售策略和定价决策。结果表明：在托运人估值下降市场和估值上升市场，航运企业应采取预售折扣策略；舱位定价和收益是关于失望厌恶的单调减函数；当托运人失望厌恶在小范围...
杠杆交易与流动性协动对股价跌幅的影响
杠杆交易 市场流动性 流动性协动 股灾
2022/3/30
个股与市场总体之间的流动性协动在证券市场中普遍存在。选取沪深两市A股上市公司股票为研究样本，利用2015年股灾期间的日交易数据，实证分析杠杆交易是否是股灾中个股产生流动性协动的驱动因素，以及个股的流动性协动是否对其股价跌幅存在显著影响。实证结果发现，股灾中个股的流动性受到高杠杆股票组合流动性变动的显著影响，且杠杆交易越多的个股受到的影响越大，表明杠杆交易是股灾中个股流动性协动的重要驱动因素。进一步...
实物产品与衍生服务有效匹配形成的混合产品能够实现供需双方的价值共创。针对混合产品生成过程中存在的委托代理关系，文章以产品制造与服务衍生两项任务为努力投入，借助Holmstrom-Milgrom激励理论构建了客户对制造企业的多任务委托代理模型，探究了供需双方决策的影响因素，并给出了制造企业努力均衡的策略。结果表明：客户最优激励系数及企业最优努力水平均与混合产品内部化边际收益正相关，与制造企业风险规避...