搜索结果: 1-5 共查到“工商管理 市场动态”相关记录5条 . 查询时间(0.113 秒)
全国首个电力现货市场动态监测系统通过中期评审
国家能源局南方监管局 电力现货市场 动态监测
2022/9/30
近日，南方区域电力现货市场动态监测系统顺利（以下简称“监测系统”）通过了中期评审，清华大学夏清教授、华北电力大学张粒子教授、长沙理工大学叶泽教授、中国电科院杨争林研究员等国内电力市场领域知名专家参加了评审会。为适应南方（以广东起步）电力现货市场建设需要，丰富市场监管信息化支撑手段，更好地发挥政府宏观调控和市场配置资源作用，秉持市场建设与市场监管同步进行的理念，南方能源监管局组织有关单位成立系统开发...
近日，南方能源监管局成立南方（以广东起步）电力现货市场动态监测指标体系研究工作组，在充分借鉴国内外有关成果和实践经验基础上，编制适用于南方（以广东起步）电力现货市场的动态监测指标体系。研究工作组成员由来自高校、电网公司及调度交易机构等单位有关专家和学者组成。
典型事实约束下的上海燃油期货市场动态VaR测度研究
燃油期货 动态风险测度 典型事实 后验分析
2013/10/20
期货交易的高杠杆率意味着期货市场的高风险特征,而能源市场因其特殊的战略意义一直以来备受关注,因而对能源期货市场的风险测度对投资者和监管者都极其重要。本文对上海燃油期货构建了四个反映不同交割期限的连续价格序列,基于不同的金融市场典型事实分别运用GARCH、GJR、FIGARCH三个模型对波动率建模,并假设条件收益分别服从正态、学生t、有偏学生t(skst)分布进行动态风险价值(VaR)测度,然后运用...
本文引入FIAPARCH模型刻画金融价格条件波动率特征,引入有偏学生t分布捕获收益率有偏特征,并以此来测度金融市场动态风险VaR;进而运用返回测试和动态分位数回归方法对风险测度模型准确性进行实证检验.结果表明,RiskMetrics和GARCH-N测度金融市场的风险的可靠性差;有偏学生t分布比正态分布、学生t分布更能准确反应金融收益分布实际特征,具有更高的风险测度能力;FIAPARCH-SKST展...