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山东协和学院Excel统计分析课件 抽样调查及参数估计
山东协和学院 Excel统计分析 课件 抽样调查及参数估计
2020/7/16
山东协和学院Excel统计分析课件 抽样调查及参数估计。
西安电子科技大学经济管理学院应用统计学课件第六章 参数估计与假设检验。
空间面板参数估计的小样本特性探究（一）
空间面板 蒙特卡罗模拟 检验功效
2013/8/23
本文通过蒙特卡罗模拟方法比较了GMM、QML和固定效应空间面板（SOLS）参数估计方法和相应模型的检验功效。模拟的结果表明：在参数估计的有效性与一致性方面，小样本情况下GMM估计优于QML和SOLS估计；空间效应的识别方面，LM检验能够有效地识别空间效应及相应的模型形式，而LR检验的功效比较低。Wald检验能够有效识别空间Durbin模型的潜在形式。在小样本情况下Hausman检验易于选择固定效应...
阈值自回归模型参数估计的小样本性质研究（一）
TAR模型 Chan估计方法 偏差和标准差 Monte-Carlo模拟
2013/8/23
对阈值自回归模型(TAR)的参数进行估计，主要是采用Chan的条件OLS估计法。本文将阈值自回归模型分为不连续的TAR、不连续的冲量阈值自回归(M-TAR)和连续的TAR(C-TAR)三种模型，采用Monte-Carlo模拟技术分别研究其参数估计的小样本性质。结果表明：在小样本中，阈值和自回归参数估计都存在明显的偏差；阈值估计相对于自回归参数估计而言，显得更加不稳定，具有更大的偏差和标准差。进一步...
由于金融数据经常具有“高峰厚尾”现象，所以用稳定分布去拟合。但由于稳定分布没有密度函数显式，而且可能一阶矩或二阶矩又不存在，因此稳定分布的参数估计问题用经典方法很难处理。本文利用类似Duffie和Singleton(1993)的模拟矩法(SMM)的想法，构造了一种新的参数估计方法，并得到该估计的强相合性结果。最后举了一个实际的例子，分析了深圳成分指数的情况。
非线性计量经济模型的非参数估计方法研究
平滑转移模型 非参数模拟最大似然估计 滑动窗宽算法
2013/8/23
本文提出使用核估计的方法构造平滑转移模型(STR)的非参数模拟最大似然估计(NPSML)，给出了NPSML估计量的构造方法、渐近性质以及相应的核函数和窗宽的选择准则，并利用滑动窗宽算法对估计量的构造过程进行了改进。通过Monte Carlo实验证明，该方法是可靠的，并且当误差项存在序列相关时，此种估计量是稳健的。