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搜索结果: 1-2 共查到统计学其他学科 fractional Brownian motion相关记录2条 . 查询时间(0.062 秒)
The paper is concerned with the maximum likelihood estimator (MLE) of the unknown drift parameterθ∈Rin the continuous-time regression model Xt =θt+Bt +BHt,t ∈[0, T] whereBt is the Brownian motion and ...
In this short note, we show how to use concentration inequalities in order to build exact confidence intervals for the Hurst parameter associated with a one-dimensional fractional Brownian motion.

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